一、 課程性質(zhì)
《金融工程》是金融專業(yè)本科段選修課，金融工程學(xué)（Financial Engineering）是本世紀(jì)80年代中后期在西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn)的一門(mén)尖端的新興學(xué)科。它以系統(tǒng)工程理論為指導(dǎo)，將數(shù)理分析技術(shù)、電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、電訊技術(shù)、自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等先進(jìn)的科技手段全面導(dǎo)入金融領(lǐng)域，力圖突破原有的經(jīng)營(yíng)范圍和方式，優(yōu)化金融活動(dòng)方案，對(duì)各種金融要素進(jìn)行不斷的重新組合，以開(kāi)辟更廣闊的市場(chǎng)前景。
金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)都是從文科發(fā)展而來(lái)的。在它們的發(fā)展過(guò)程中，數(shù)理工具是逐漸被引入和融化在其中的。由于金融系統(tǒng)是由人參與的系統(tǒng)，與工程方面的系統(tǒng)有很大的區(qū)別，對(duì)于這一復(fù)雜系統(tǒng)的研究，文科的思維方式依然起到核心作用，因此在金融學(xué)中，定性和定量的結(jié)合有它的特點(diǎn)：既不能過(guò)分強(qiáng)調(diào)數(shù)理工具，也不應(yīng)只局限于定性的陳述，在這里最重要的仍然是理念和意識(shí)，數(shù)理方法作為有利的分心工具自然也應(yīng)得到重視�，F(xiàn)在文科金融專業(yè)的學(xué)生在數(shù)學(xué)訓(xùn)練方面并沒(méi)有嚴(yán)重的欠缺，只是在專業(yè)方面很少使用量化語(yǔ)言。
在本課程中，只用到了微積分、線性代數(shù)、概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的初等知識(shí)，而且把稍微難以點(diǎn)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)放到了數(shù)學(xué)附錄里。不閱讀這些附錄基本不會(huì)影響對(duì)內(nèi)容的理解。
在本書(shū)的內(nèi)容取材上，盡可能地選取了一些最新發(fā)展的研究成果。金融學(xué)的發(fā)展日新月異，尤其是金融工程誕生以后，各種新的產(chǎn)品（包括技術(shù)、工藝和工具等）層出不窮。本課程以無(wú)套利分析方法為主線來(lái)組織和編排內(nèi)容的，包括MM理論和公司定價(jià)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)、有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)、或有要求權(quán)定價(jià)四部分內(nèi)容。涉及到的相關(guān)基礎(chǔ)課程包括金融市場(chǎng)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)和本科階段要求的數(shù)學(xué)基本知識(shí)。
為達(dá)到預(yù)定的教學(xué)目標(biāo)，在教學(xué)方法上應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
第一 加強(qiáng)對(duì)基本理論的教學(xué)和分析，使學(xué)生掌握先進(jìn)的金融學(xué)分析方法。為了培養(yǎng)學(xué)生的適應(yīng)力和創(chuàng)造力，必須把教學(xué)重點(diǎn)放到理論上和分析方法上。結(jié)合數(shù)理方法的運(yùn)用，提高學(xué)生對(duì)量化工具的使用能力。
第二 ，注重培養(yǎng)學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。在充分理解和掌握基本理論的基礎(chǔ)上，通過(guò)案例教學(xué)、課后習(xí)題練習(xí)等形式培養(yǎng)學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。
第三，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)的原則。在教學(xué)中，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的原則，加強(qiáng)學(xué)生活學(xué)活用的能力。努力結(jié)合我國(guó)的實(shí)際問(wèn)題，有的放矢。應(yīng)結(jié)合學(xué)生的實(shí)際情況，對(duì)較難的數(shù)理推導(dǎo)有所選擇。
課程學(xué)時(shí)和學(xué)分： 本課程課內(nèi)學(xué)時(shí)72課時(shí)。4個(gè)學(xué)分。
二、教學(xué)媒體
1、文字教材。 主教材是由中央國(guó)家開(kāi)放大學(xué)教材部提供的武漢大學(xué)出版社葉永剛、鄭康彬主編《金融工程概論》一書(shū)。
2.文字輔教材《金融工程》作業(yè)練習(xí)河南成人大學(xué)出版 ——本書(shū)按主教材中章節(jié)的安排體系每一章安排了一套練習(xí)題包括名詞解釋選擇、簡(jiǎn)答題、計(jì)算題與考試的題型也基本一致。根據(jù)往年出題的慣例很多題來(lái)源于這本教材所以將其中的題目搞透徹、搞清楚是十分有必要的。
3.網(wǎng)上導(dǎo)學(xué)資源。直播課堂在期末會(huì)安排直播課堂是針對(duì)期末復(fù)習(xí)開(kāi)的針對(duì)我校同學(xué)的學(xué)習(xí)情況給大家做全面、細(xì)致的復(fù)習(xí)具體的時(shí)間我會(huì)通知大家的。這對(duì)大家進(jìn)一步理解和加深這門(mén)課的印象是極有必要的當(dāng)然也是大家復(fù)習(xí)應(yīng)考所不可缺少的、
網(wǎng)絡(luò)資源網(wǎng)絡(luò)是我們必須充分利用的資源我會(huì)給大家提供各章對(duì)應(yīng)的練習(xí)題期末練習(xí)題同時(shí)歡迎大家提出疑難問(wèn)題我在網(wǎng)上給大家一一解答。
中央國(guó)家開(kāi)放大學(xué)：http://www.open.edu.com.cn/
河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)：http://www.open.ha.cn
漯河國(guó)家開(kāi)放大學(xué)：http://lh.open.ha.cn
在漯河成人大學(xué)的網(wǎng)頁(yè)上掛有：
1) 本課程的教學(xué)一體化方案（詳細(xì)說(shuō)明課程性質(zhì)、教學(xué)媒體及使用方法、建議的教學(xué)方法、建議的自學(xué)方式等等）；
2) 面授要點(diǎn)內(nèi)容及建議面授課時(shí)；
3) 形成性考核方式及內(nèi)容；
4) 各章自學(xué)的重點(diǎn)、難點(diǎn)輔導(dǎo)以及期末復(fù)習(xí)指導(dǎo)；
5) 實(shí)踐教學(xué)大綱等欄目；
3、電話答疑和電子郵件：
漯河國(guó)家開(kāi)放大學(xué)責(zé)任教師： 高霞
E-mail： lhddgaoxia@126.com
4、作業(yè)要求
本課程除期末考試外，另有平時(shí)作業(yè)。平時(shí)作業(yè)為五次，作業(yè)成績(jī)根據(jù)學(xué)校規(guī)定按百分制計(jì)分，以五次作業(yè)的平均分計(jì)入期末考核總成績(jī)，占本課程總成績(jī)的20%。未完成平時(shí)作業(yè)者，不得參加期末考試。
5、考核
本課程的考核分為形成性考核和終結(jié)性考核兩部分。前者主要為平時(shí)作業(yè)，后者為期末考試。期末考試由省國(guó)家開(kāi)放大學(xué)命題，統(tǒng)一考試時(shí)間，統(tǒng)一平分標(biāo)準(zhǔn)。平時(shí)作業(yè)占課程總成績(jī)的20%，期末考試占課程總成績(jī)的80%。
三、教學(xué)環(huán)節(jié)
1、 自主學(xué)習(xí)
自主學(xué)習(xí)是開(kāi)放教育人才培養(yǎng)模式下主要的學(xué)習(xí)方法，學(xué)員應(yīng)依據(jù)教學(xué)大綱的要求，保證足夠的時(shí)間，全面系統(tǒng)地，有重點(diǎn)地閱讀教材并參考網(wǎng)上導(dǎo)學(xué)材料，結(jié)合面授輔導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。網(wǎng)上的教學(xué)大綱可供學(xué)員掌握教學(xué)的重點(diǎn)與難點(diǎn)，教學(xué)的目的與要求。網(wǎng)上的導(dǎo)學(xué)材料及期末復(fù)習(xí)指導(dǎo)可作為學(xué)員平時(shí)學(xué)習(xí)，期末考核前復(fù)習(xí)的參考。
2、 小組協(xié)同學(xué)習(xí)
小組協(xié)作學(xué)習(xí)是現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育的一種重要組織形式。本課程把嘗試開(kāi)展多種形式、生動(dòng)活潑而又注重實(shí)效的小組學(xué)習(xí)活動(dòng)作為教學(xué)改革探索的目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)因地制宜地組建和強(qiáng)化指導(dǎo)。
1）活動(dòng)內(nèi)容：重點(diǎn)是自學(xué)過(guò)程的相互學(xué)習(xí)、討論與社會(huì)調(diào)研活動(dòng)。以達(dá)到交流信息，解決疑難問(wèn)題；綜合眾人智慧，發(fā)揮群體合力，完成共性問(wèn)題；利于教學(xué)實(shí)踐與社會(huì)調(diào)研活動(dòng)的開(kāi)展與完成的目的。
2）方式與途徑：可采用定期集中會(huì)面活動(dòng)，或通過(guò)網(wǎng)上BBS討論區(qū)、E-mail、電話等形式開(kāi)展交互學(xué)習(xí)活動(dòng)。
3）教師的指導(dǎo)與監(jiān)控。
將學(xué)習(xí)基礎(chǔ)、能力水平相近的學(xué)生組成一組，在學(xué)習(xí)中，相互幫助，共同提高；也可以是引導(dǎo)式小組學(xué)習(xí)，將理解力強(qiáng)、學(xué)習(xí)成績(jī)好的學(xué)生與成績(jī)相對(duì)較差的學(xué)生結(jié)成對(duì)子，指定素質(zhì)較好的學(xué)生充當(dāng)組長(zhǎng)，選定學(xué)習(xí)與討論題目，督導(dǎo)學(xué)生的學(xué)習(xí)討論，并將學(xué)習(xí)情況及時(shí)上傳給任課教師。教師的指導(dǎo)作用在于啟發(fā)、誘導(dǎo)、鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行言之有理、有據(jù)、切題并結(jié)合實(shí)際的討論。
可以通過(guò)實(shí)行小組學(xué)習(xí)記錄卡制度、建立學(xué)生小組學(xué)習(xí)檔案等多種有效的辦法和措施，加強(qiáng)對(duì)小組學(xué)習(xí)的監(jiān)控。以上自學(xué)和小組學(xué)習(xí)時(shí)數(shù)應(yīng)占本課程總體課時(shí)數(shù)的二分之一左右。
3、 集中面授輔導(dǎo)課
開(kāi)展以課程為單元的集中面授輔導(dǎo)是開(kāi)放教育人才培養(yǎng)模式下必不可少的重要環(huán)節(jié)，也是教學(xué)的主導(dǎo)環(huán)節(jié)。然而，在教學(xué)全過(guò)程中，面授輔導(dǎo)課是作為學(xué)生自主學(xué)習(xí)的輔助教學(xué)環(huán)節(jié)。因此，要求面授課教師通過(guò)課堂講解，輔導(dǎo)答疑，組織討論等多種形式，幫助學(xué)員深入掌握課程內(nèi)容。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員在宏觀的層面上了解和掌握各國(guó)銀行制度的產(chǎn)生與演變及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，起到開(kāi)拓思路，引導(dǎo)創(chuàng)新的作用。面授輔導(dǎo)學(xué)時(shí)應(yīng)不少于課程總學(xué)時(shí)的三分之一。
《金融工程概論》的學(xué)分為3學(xué)分，建議面授輔導(dǎo)安排22學(xué)時(shí)。
四、面授教學(xué)內(nèi)容大綱 （ 各章教學(xué)要求及教學(xué)要點(diǎn)）
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學(xué)習(xí)時(shí)間
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學(xué)習(xí)內(nèi)容
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學(xué)時(shí)
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學(xué)習(xí)方式
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練習(xí)
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第一周
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《金融工程概論》課程介紹掌握學(xué)習(xí)方法做大概了解
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自學(xué)看網(wǎng)上提供的一體化建議表
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第一章金融工程導(dǎo)論
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第二周
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第二章金融工程與積木分析法
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2
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面授一、二章
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完成第一次作業(yè)題
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復(fù)習(xí)第一部分內(nèi)容
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2
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第三周
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第三章 價(jià)值的評(píng)定
第四章 風(fēng)險(xiǎn)
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4
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自學(xué)
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第四周
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第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章 市場(chǎng)效率
復(fù)習(xí)小結(jié)三四五六章
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4
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面授三、四、五、六章、學(xué)習(xí)小組討論難點(diǎn)。
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1、完成第二次作業(yè)題
2、網(wǎng)上測(cè)試
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第五周
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第七章金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)
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3
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自學(xué)、學(xué)習(xí)小組討論
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第八章 權(quán)益類工具
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3
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第六周
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第九章 固定收益證券概述
第十章 中國(guó)固定收益證券市場(chǎng)
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4
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自學(xué)
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第七周
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第十一章 按揭證券分析
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2
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面授第七章——第十二章
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第十二章 債券資產(chǎn)管理技巧分析
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2
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第八周
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第十三章 遠(yuǎn)期交易
第十四章 期貨交易
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4
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學(xué)習(xí)小組討論、由同學(xué)講其他人提出意見(jiàn)
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第九周
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第十五章 單期期權(quán)交易
第十六章 多期期權(quán)交易
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4
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自學(xué)
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第十周
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第十七章 互換交易
第十八章 混合證券
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4
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面授第十三章——第十八章
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完成第三次作業(yè) 網(wǎng)上測(cè)試
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第十一周
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第十九章 資產(chǎn)負(fù)債管理
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4
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自學(xué)
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第十二周
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第二十章 公司重組
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8
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學(xué)習(xí)討論小組組織學(xué)習(xí)
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第十三周
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第二十一章 公司避稅理財(cái)
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4
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由同學(xué)來(lái)講談?wù)勛约核赖年P(guān)于這兩個(gè)問(wèn)題的理解。
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完成第四次作業(yè) 網(wǎng)上測(cè)試
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復(fù)習(xí)第四部分內(nèi)容
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第十五周
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總結(jié)與復(fù)習(xí)
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分小組復(fù)習(xí)、總結(jié)
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第十五周
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答疑、期末練習(xí)
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5
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統(tǒng)一看直播課堂
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網(wǎng)上練兵、期末迎考
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五、課程考核要求
1、這門(mén)課的內(nèi)容比較繁雜所涉及的內(nèi)容相當(dāng)多。只靠老師課堂講解是絕對(duì)不夠的所以通過(guò)作業(yè)來(lái)鞏固知識(shí)是很有必要的。特別是題目中的計(jì)算題難度比較大多做練習(xí)題有助于大家將理論與實(shí)際結(jié)合更深刻地理解這門(mén)課程。本學(xué)期該課程一共4次作業(yè)作業(yè)本由河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)教材處統(tǒng)一下發(fā)。同學(xué)們要認(rèn)識(shí)到平時(shí)作業(yè)的重要性按時(shí)、按質(zhì)地完成作業(yè)。
2、期末考試由中央成人大學(xué)統(tǒng)一命題統(tǒng)一安排時(shí)間組織考試。 作為一門(mén)金融實(shí)務(wù)課程其主要題型有名詞解釋、選擇題、簡(jiǎn)答論述題、計(jì)算題。 但是每次考試題型可能有一些變化但不會(huì)很大。
3.學(xué)生本課程的總成績(jī)期末考試成績(jī)占80平時(shí)作業(yè)占20。
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